中金所發(fā)〔2023〕47號

各會員單位：


【資料圖】

現(xiàn)就2023年9月份5年期國債期貨、10年期國債期貨、2年期國債期貨、30年期國債期貨交割相關(guān)事項提示如下：

一、5年期國債期貨、10年期國債期貨、2年期國債期貨、30年期國債期貨合約最后交易日為合約到期月份的第二個星期五，最后交易日為國家法定節(jié)假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日。TF2309、T2309、TS2309、TL2309合約的最后交易日為2023年9月8日。

二、國債期貨實行持倉限額制度，自交割月份之前的一個交易日起，客戶TF2309、T2309、TS2309、TL2309合約持倉限額分別為600手、1200手、600手、600手；非期貨公司會員TF2309、T2309、TS2309、TL2309合約持倉限額分別為1200手、2400手、1200手、1200手。超出持倉限額標準的，交易所按照《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對超倉頭寸予以強行平倉。

三、參與交割的非期貨公司會員應(yīng)當事先向交易所申報國債托管賬戶。參與交割的客戶應(yīng)當事先通過會員向交易所申報國債托管賬戶。會員、客戶應(yīng)當確保所申報的國債托管賬戶真實、有效。

非期貨公司會員、客戶按照交易編碼申報國債托管賬戶，申報中央結(jié)算開立的國債托管賬戶的，只能申報一個國債托管賬戶；申報中國結(jié)算開立的國債托管賬戶的，應(yīng)當同時申報在中國結(jié)算上海分公司和中國結(jié)算深圳分公司開立的國債托管賬戶，且只能分別申報一個國債托管賬戶。

四、自交割月份之前的二個交易日起至最后交易日之前一個交易日，每日收市后，同一交易編碼的交割月份合約雙向持倉對沖平倉，平倉價格為該合約前一交易日的結(jié)算價。對沖平倉結(jié)果不計入當日結(jié)算價的計算。

五、自交割月份之前的一個交易日起，交易所按照《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對未通過國債托管賬戶審核的非期貨公司會員、客戶的交割月份合約持倉予以強行平倉。

六、合約進入交割月份后至最后交易日之前，由賣方主動提出交割申報，并由交易所按照“申報意向優(yōu)先，持倉日最久優(yōu)先，相同持倉日按比例分配”的原則確定進入交割的買方持倉。最后交易日之前未進行交割申報但被交易所確定進入交割的買方持倉，交易所根據(jù)賣方交券的國債托管賬戶，按照同國債托管機構(gòu)優(yōu)先原則在該買方事先申報的國債托管賬戶中指定收券賬戶。

七、最后交易日收市后，同一客戶號的雙向持倉對沖平倉，平倉價格為該合約前一交易日的結(jié)算價，同一客戶號的凈持倉進入交割。對沖平倉結(jié)果不計入交割結(jié)算價的計算。

八、最后交易日進入交割的，會員應(yīng)當在最后交易日15:15前向交易所申報買方收券的國債托管賬戶和賣方的可交割國債名稱、數(shù)量以及交券的國債托管賬戶等信息。買方以在中國結(jié)算開立的賬戶收券的，應(yīng)當同時提供在中國結(jié)算上海分公司和中國結(jié)算深圳分公司開立的賬戶。

最后交易日進入交割的，會員未在規(guī)定時間內(nèi)申報買方交割信息的，交易所根據(jù)賣方交券的國債托管賬戶，按照同國債托管機構(gòu)優(yōu)先原則在該買方事先申報的國債托管賬戶中指定收券賬戶。會員未在規(guī)定時間內(nèi)申報賣方交割信息的，視為賣方未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)交付可交割國債。

請各會員單位加強風險控制，做好相關(guān)風險提示與風險管理工作，確保市場平穩(wěn)運行。

特此通知。

中國金融期貨交易所

2023年8月18日

標簽：