量化交易監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)。根據(jù)記者獲得的深圳某券商渠道數(shù)據(jù)顯示，上周量化私募凈值集體回撤。

數(shù)據(jù)顯示，百億級量化私募幻方的中證500、滬深300、中證1000指數(shù)增強(qiáng)型產(chǎn)品上周凈值分別下跌4.1%、4.9%、3.8%，在上述券商渠道的產(chǎn)品排名中位列倒數(shù)第一。

另一百億級量化私募靈均上周產(chǎn)品凈值同樣大幅回撤，其中中證500指數(shù)增強(qiáng)型產(chǎn)品凈值回撤2.6%，而九坤的中證500增強(qiáng)型產(chǎn)品凈值回撤達(dá)3.26%。

數(shù)據(jù)顯示，中證500指數(shù)上周僅下跌0.44%，而上述量化私募的指數(shù)增強(qiáng)型產(chǎn)品跌幅卻遠(yuǎn)超中證500。

對此，深圳一位量化私募人士對記者表示，“今年用中證500做量化對沖的產(chǎn)品比較多，而前三季度中證500指數(shù)明顯跑贏整個市場，所以此前收益率普遍不錯。最近中證500整體偏弱，而且個股跌多漲少，這些增強(qiáng)型產(chǎn)品自然容易超出指數(shù)跌幅。”

“后面?zhèn)€股的趨勢性可能不強(qiáng)，對量化私募不利。”另一位私募人士則坦言，“之前部分量化私募的多頭趨勢策略恐怕要調(diào)整，不然后續(xù)回撤可能會更大，而這又會促使部分客戶贖回產(chǎn)品，形成負(fù)反饋。”

過去3年間，中國量化私募規(guī)模從2018年底的1000億元，快速提升到今年突破萬億元大關(guān)。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，百億私募機(jī)構(gòu)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到100家，其中量化私募25家，在百億私募中占據(jù)四分之一的位置。

記者從多位券商人士處獲悉，繼基金業(yè)協(xié)會要求量化私募報送信息后，證券業(yè)協(xié)會也下發(fā)通知要求券商在次月前3個交易日內(nèi)將自營、資管量化交易數(shù)據(jù)信息按月上報。

4日，證券業(yè)協(xié)會向各大券商下發(fā)通知指出，量化交易數(shù)據(jù)信息包括券商自營和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。如公司未開展自營或資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，或者自營或資管業(yè)務(wù)尚未開展過量化交易，請在填報中予以說明。后續(xù)如開展相關(guān)業(yè)務(wù)，請按時填報。

就在本月1日，基金業(yè)協(xié)會上線“量化私募基金運(yùn)行報表”月度報表，要求相關(guān)量化私募管理人15日前(含)完成首期報送任務(wù)，此后于每月結(jié)束之日起5個工作日內(nèi)(含)完成報送任務(wù)。協(xié)會表示，不報送或逾期報送達(dá)到兩次及以上的管理人，將被列入信息報送異常機(jī)構(gòu)，基金業(yè)協(xié)會將在官網(wǎng)予以公示，并視情況進(jìn)一步采取自律措施。

標(biāo)簽： 量化私募 產(chǎn)品 券商